「늑대 펜리르」를 만나기 전에 당신은 몇 번이고 그의 모습을 상상해 보았으나, 그 어떤 대담한 상상도 결코 현실을 따라잡을 수 없었으리라고 느낀다. 왜냐하면 그는 신화나 전설에 등장하는 거대한 짐승처럼 튼튼한 몸을 하지도, 잿빛 모피를 두르지도 않았기 때문이다. 애초에 「그」라는 대명사조차도 틀렸다. 눈앞에 있는 것은 그저 야위어 앙상해진 여자… 펜니, 그것이 그녀의 진짜 이름이다.
볼더튼 스키드 로드의 평범한 가정에서 태어난 펜니는 어릴 적에 부모님이 이혼하면서 어머니와 함께 새아버지의 집으로 이사했다. 부모가 다투는 소리는 그녀의 어린 시절 자장가였으며, 담배와 술 냄새는 그녀가 성인이 될 때까지 끊이지 않았다. 이 이름뿐인 「집」을 벗어나 혼자서 생활하고 싶었던 그녀에게 때마침 기회가 찾아왔다. 동물 연방의 영화 도시로 불리는 뉴 멀홀랜드에서 오디션 초대장을 받은 것이다. 오디션에 합격하면 그곳에서 배우의 길을 걸을 수 있다. 처음에는 단역밖에 맡지 못하겠지만, 그래도 지금보다는 몇백 배나 나은 삶을 살 수 있을 터였다.
하지만 꿈을 좇는 여행에 나서기 전에 펜니는 문제 하나를 해결해야만 했다. 바로 여비 문제였다. 그래서 그녀는 「급전을 벌 수 있는」 방법… 즉, 홉스 의학 연구소의 임상 시험에 참가하기로 했다. 임상 시험이라면 이미 전에도 참가한 적이 있었지만, 만약 배우로 성공한다면 이번이 마지막 임상 시험이 될 것이라 믿었다…
임상 시험은 순조롭게 진행되었고 머지않아 끝날 예정이었다. 이번에는 몸의 「컨디션 불량」조차 느껴지지 않았지만, 그것은 어디까지나 그녀 자신의 느낌에 지나지 않았다. 홉스 의학 연구소의 앵거스 박사는 펜니의 혈액과 신약이 결합한 대사물에서 신형 단백질 감염성 인자를 발견했으며, 그 단백질 감염성 인자가 강력한 치사성과 감염성을 지니고 있다는 사실을 알아냈다. 이 「중요한」 과학 연구를 계속하기 위해 앵거스 박사는 펜니를 연구소 안에 감금했다. 하지만 정보가 유출된 것인지 무장 집단이 연구소를 습격했다. 그들은 펜니를 찾아내지는 못했지만, 대신 박사를 살해하고 불을 질렀다. 그 후, 펜니는 비밀리에 볼더튼 교도소로 이송되었다. 그곳에서는 감금의 고통에 더해 연구소보다도 더 가혹한 약물 실험이 그녀를 기다리고 있었다… 그 실험의 부작용으로 잿빛이었던 그녀의 털은 시들어 누렇게 변하고 말았다.
웨슬리와 그의 여동생 마라가 당신에게 건넨 말이 떠올랐기 때문일까, 아니면 잠입 수사관이기 이전에 개인으로서 마땅히 다해야 하는 의무가 떠올랐기 때문일까… 당신은 이 죄 없는 여자를 보고 반드시 그녀를 이곳에서 구해 내겠다고 약속했다. 그녀가 이름을 묻자 당신은 이렇게 답했다. 「밥… 경찰이야」